WH 40000 Dark Heresy ha il vantaggio di essere un GDR dove, diversamente da una normale campagna di D&D, anche se parti da livello infimo sei sempre un gradino sopra tutta la gente che vieni mandato a scortare, assistere, purificare, etc.
La sensazione di potere, per quanto quello vero sia ancora in mano al DM, è impagabile.
Poi, di ambientazione in senso proprio non ne so molto.